Якість оцінки банками кредитного ризику зросте за рахунок використання даних із Кредитного реєстру

Нацбанк запроваджує порядок урахування банками інформації з Кредитного реєстру НБУ (далі – Кредитний реєстр) під час розрахунку розміру кредитного ризику.

Згідно з запроваджуваними вимогами, банк повинен буде класифікувати за найгіршим класом боржника-фізичну особу, щодо якої в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт цього боржника в інших банках.

Також банк має понижувати клас боржника – юридичної особи, у тому числі до найгіршого, якщо в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт або високу ймовірність дефолту цього боржника в інших банках.

Унесені зміни підвищать якість оцінки банками кредитного ризику завдяки врахуванню стану виконання боржником своїх зобов’язань в інших банківських установах, використовуючи при цьому інформацію з Кредитного реєстру.

Відповідні зміни до Положення № 351 унесені постановою Правління НБУ № 70 від 16 травня 2019 року "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набуває чинності з 21 травня 2019 року.

Вимоги будуть застосовуватись у тестовому режимі з 1 липня 2019 року та стануть обов’язковими для виконання з 1 грудня 2019 року. Поступове впровадження зазначених вимог до оцінки кредитного ризику дозволить банкам доопрацювати внутрішні положення та налаштувати IT-системи.

Нагадаємо, що Правлінням НБУ були затверджені такі Положення:

• постановою № 351 від 30.06.2016 р. – "Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями". Мета цього положення – забезпечити повну та своєчасну оцінку банками величини кредитного ризику, що сприятиме коректному розрахунку їх капіталу та в кінцевому результаті – посиленню фінансової стійкості банківського сектору;
• постановою № 50 від 04.05.2018 р. – "Положення про Кредитний реєстр Національного банку України". Мета цього положення – забезпечити виконання вимог Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків", підвищити стійкість банківської системи України, захист інтересів кредиторів і вкладників банків.

Довідково

Кредитний ризик є одним із основних ризиків, притаманних банківській діяльності. Своєчасне виявлення ознак, які можуть свідчити про зростання кредитного ризику, сприяє прийняттю банками вчасних та ефективних рішень щодо його мінімізації.