Підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків діятимуть з 1 липня

Нацбанк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків. 

Нагадаємо, відповідне рішення затверджено постановою Правління НБУ від 11.01.2021 р. № 1 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні". Воно набирає чинності з 30 червня 2021 року. 

Підвищення відбудеться в два етапи:

• до 125% – на 1 липня 2021 року;
• до 150% – на 1 січня 2022 року.

Така зміна сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття можливих втрат у випадку погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів. Якість цього портфеля дуже залежить від зміни макроекономічних умов, а ця особливість може недооцінюватися банками під час визначення очікуваних збитків за такими кредитами.

Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків і загалом сприятиме збереженню фінансової стабільності (детальніше про застосування підвищених ваг ризику у Звіті про фінансову стабільність | Грудень 2019 року). Сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься прибутковим та привабливим для банків, проте їх кредитна політика стане зваженішою.

Поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1 грн регулятивного капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі  під споживчі кредити в півтора рази до 1,5 грн, створюючи додатковий запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов. 

Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.